Вступивший на престол в 105 г. шаньюй Ушилу «был молод и склонен к буйству и войне». У-ди прислал к нему посольство для утешения после смерти отца и одновременно послал другое посольство к западному чжуки-князю, «предполагая сим поселить несогласие» среди хуннских князей. Но второе посольство также было доставлено к новому шаньюю, интрига раскрылась, и разгневанный шаньюй задержал послов. Это был повод к возобновлению военных действий, однако китайцы были заняты на западе, а силы хуннов подкосила многоснежная зима, вызвавшая падеж коней. Этой задержкой воспользовались некоторые хуннские вельможи, сторонники соглашения с Китаем. Вот когда начали сказываться последствия увлечения китайской роскошью, дележа награбленных товаров и привычки к винам, лакомствам и пряностям.
Во главе прокитайской партии стал восточный великий дуюй. Он отправил в Китай лазутчика и сообщил, что хочет убить шаньюя и перейти на сторону Китая, но приступит к исполнению этого плана не раньше чем ему пришлют войско для поддержки.
У-ди ухватился за это предложение, и немедленно в степи была поставлена крепость Шеусянчен – база для предполагаемого похода. Весной 103 г. полководец По-ну с 20-тысячным войском выступил из Ордоса и в обусловленный срок пришел к горам Сюньги (в Бэйшане) для встречи с великим восточным дуюем, но было уже поздно: заговор был раскрыт, и дуюй казнен. Хунны окружили китайский корпус. В поисках воды По-ну ночью выехал из лагеря и был схвачен хуннским разъездом. Вслед за тем хунны напали на деморализованное потерей вождя китайское войско и принудили его к сдаче. Ушилу немедленно перешел в контрнаступление. Часть его армии осадила Шеусянчен, но хунны не умели брать крепости и быстро сняли осаду; другая часть совершила набег на пограничные районы Китая и, ограбив их, беспрепятственно ушла. Казалось, возвращались времена Модэ и Лаошаня. Ушилу начал приготовления к осаде и ликвидации крепости Шеусянчен, но внезапно заболел и умер, оставив младенца-сына. Тогда «хунны шаньюем поставили Гюйлиху», дядю Ушилу-шаньюя, который был так же враждебен Китаю, как и его племянник.
У-ди был человеком упорным, и возросшая активность хуннов не отвлекала его от разрешения западной, согдийской, проблемы. Убийство посла нельзя было оставить без внимания, лошадей добыть было также необходимо. Военные возможности Согдианы расценивались китайцами весьма низко. Один из бывших там посланников в докладе императору заявил, что «если послать 3000 китайских войск, вооруженных тугими самострелами, то они завоюют всю Давань».
Уверенность в слабости противника была причиной того, что подготовка к экспедиции велась с изумительным легкомыслием. Начальником был назначен Ли Гуан-ли, родственник фаворитки императора. Войско состояло из иноплеменной пограничной конницы (6 тысяч) и нескольких десятков тысяч китайских «молодых негодяев». Часть войска, укомплектованная этими преступниками, была вовсе не обучена и не подготовлена к походу. О снабжении солдат тоже не позаботились, полагая, что «молодые негодяи» сумеют сами себя прокормить. Целью похода было достижение города Эрши (Ура-Тюбе) в Ферганской долине и добыча там аргамаков. Неудачи начались еще до выступления за границу. Весной 104 г. налетела саранча, которая уничтожила всю траву от Шаньси до Дуньхуана. Надежда на подножный корм не оправдалась, и кони отощали в самом начале похода.
Когда китайская армия вступила в пределы области свободных городов, то все они заперли ворота и отказались отдать свои запасы хлеба и винограда на пропитание «молодых негодяев». Томимые голодом китайцы начали осаждать один город за другим, но для того чтобы захватить амбары, они должны были сломить отчаянное сопротивление жителей. Жители еще не взятых городов, узнав о приближении врага, бежали в горы, оставляя в добычу китайцам пустые глиняные мазанки. Недоедание и утомление уменьшили численность китайской армии, и когда Ли Гуан-ли подошел к городу Ю (Узген), в котором был убит посол, у него оставались лишь несколько тысяч боеспособных солдат. Ю взяли приступом и вырезали большую часть населения, но о дальнейшем продвижении не приходилось и думать. Обратный путь был не менее тяжелым, и на родину, в Дуньхуан, вернулась лишь пятая часть людей, еле живых от голода и усталости. Поход продолжался два года (104–103 гг. до н.э.).
У-ди был крайне разгневан неудачей западного похода. Он объявил, что каждый воин, осмелившийся вернуться в Юймынь (т.е. в пределы Китая), будет обезглавлен. В совете министров предлагали бросить даваньскую затею, а все силы двинуть против хуннов, но У-ди, опять-таки из соображений престижа, приказал готовить новый поход.
Для начала он простил вернувшихся воинов, ждавших под стенами крепости дальнейших приказов, и предал суду советников, рекомендовавших воздержаться от похода. Затем в Дуньхуан была направлена пограничная конница и пополнение из «молодых негодяев». Через год на запад выступила 60-тысячная армия, в изобилии снабженная оружием и продовольствием. Запасы армии везли на 100 тысячах быков, 30 тысячах лошадей и 10 тысячах ослов. В армию также были взяты мастера для осадных работ и коневоды для отбора жеребцов. Для предохранения армии от фланговых ударов хуннов были специально построены и снабжены гарнизонами две крепости, прикрывавшие степь между Ордосом и Лобнором. 180-тысячная армия вела действия против хуннов и парализовала их.
Гюйлиху-шаньюй, конечно, узнал о попытке китайского императора проникнуть в Согдиану, находившуюся до сих пор в сфере хуннского влияния. Он не мог с этим примириться и стремился помешать вторичному западному походу. У-ди, со своей стороны, предугадал планы врага и заблаговременно к ним подготовился. По предписанию китайского двора была выдвинута в степь укрепленная линия протяженностью в тысячу ли (около 500 км). Она состояла из земляного вала с крепостями и караульными помещениями, при которых находились башни (в форме усеченной пирамиды) для сигнальных огней.