У-ди решил поразить шаньюя в самое сердце. Для этого была собрана большая конная армия (100 тысяч?!) с полуторным числом заводных лошадей (140 тысяч) и обозами с продовольствием. В задачу этой армии входило перейти Гоби и захватить ставку шаньюя, как перед этим были захвачены ставки алашаньских князей.
Задачу эту нельзя назвать невыполнимой, так как хуннские кочевья передвигались в кибитках, запряженных волами, т.е. чрезвычайно медленно, и настичь такое кочевье коннице врага было нетрудно. К тому же главное богатство хуннов составляли овцы, а крупный рогатый скот и лошади были на втором месте. Уберечь же от неприятельской конницы отару овец невозможно. Следовательно, появившись в степях Халхи, китайцы надеялись вызвать хуннов на решительное сражение и сокрушить их одним ударом. Однако при неудаче не было никакой надежды спасти армию в таком удалении от границы. Поэтому экспедиция была тщательно продумана и подготовлена.
У-ди не считался с затратами на вооружение, обмундирование и продовольствие, вследствие чего «Серединное государство изнурилось», но ожидаемый результат должен был покрыть все издержки. В 119 г. китайская армия выступила в поход двумя отрядами под командованием Вэй Циня и Хо Цюй-бина, но сохранить тайну китайцам не удалось.
Пока китайские войска переходили песчаную пустыню Гоби, Ичисйе-шаньюй отправил свою кочевую столицу далеко в тыл, а сам с отборным войском стал ожидать врага на северной окраине пустыни. Вэй Цин встретился с ним, произошел бой, который длился целый день, но не дал результатов. К вечеру поднялся сильный степной ветер, который нес густую пыль, слепящую глаза. Стрелять из лука в такую погоду было невозможно, так как ветер отклонял летящую стрелу. Хунны лишились преимущества, которое им давало их искусство в стрельбе, и китайцы этим немедленно воспользовались. Растянув фланги, они окружили хуннов и пошли врукопашную. Шаньюй не растерялся. Лично возглавив отборную дружину из нескольких сот удальцов, он прорвал китайские цепи и, пользуясь темнотой наступающей ночи, оторвался от противника.
Ветер и тьма скрыли расположение обеих ратей. Хуннские воины смешались с китайскими ратниками, и в глубоком мраке ночи происходили кровавые поединки. Большая часть хуннов последовала за шаньюем, но сразу собрать и реорганизовать армию ему не удалось. Число хуннских потерь Сыма Цянь определяет в 19 тысяч человек, но эта цифра, безусловно, неточная – где уж там было считать!
Вэй Цин попытался продолжить наступление и дошел до городка Чжао-Синь-чен, построенного для себя окитаившимся хунном, перебежчиком Чжао Синем. О захвате городка источник не сообщает, но отсюда началось отступление китайской армии. Потеря лошадьми достигла 100 тысяч, а потерю личного состава китайский историк не рискнул показать в своем официальном труде. Вэй Цин одержал победу, но победа была пирровой. Действовавший на востоке Хо Цюй-бин достиг несколько больших результатов. Он разбил восточного чжуки-князя и, по-видимому, захватил его ставку, так как пленных было 70 тысяч человек. После этого хунны очистили Иньшань и отступили за песчаную пустыню, в Халху.
Ухуани вышли из подчинения хуннов и поселились вдоль китайской границы (в Маньчжурии). Китайское правительство немедленно перевело на вновь приобретенные земли 60 тысяч военнопоселенцев. Для орошения полей были проведены каналы; местных кочевников выселяли, чтобы отобрать у них лучшие земли. Оседлость в лице зависимого крестьянина, солдата и чиновника надвигалась на вольного степняка и его родового старейшину. Границей между Китаем и Хунну стала пустыня Гоби.
Кампания 119 г. так обессилила обе стороны, что ни хунны, ни китайцы не могли продолжать войну. Ичисйе-шаньюй сделал попытку начать мирные переговоры, но китайцы предложили ему стать их пограничным вассалом. Шаньюй счел это оскорблением и задержал посла. У-ди также задержал хуннское посольство и снова начал набор войска и лошадей, но они понадобились ему для другого дела. На западной границе Китая, около горного озера Кукунор, усилились тибетцы. Победа китайцев и захват ими предгорий Алашаня и Наньшаня были для тибетцев столь же неприятны, как и для хуннов. Китайцы же, учитывая всю важность одержанной победы, поспешили укрепить завоеванную территорию, «чтобы преградить хуннам путь к сообщению к кянами». Тибетцы немедленно начали войну, и в 117 г. У-ди отправил против них войска, собранные для того, чтобы покончить с хуннами. Хунны получили передышку на 12 лет и действительно успели оправиться.
В 112–111 гг. китайским войскам удалось отогнать тибетцев за Желтую реку и ее приток Хуаншуй, но в ответ на это примирились три больших тибетских рода, вступили в союз между собой и, связавшись с хуннами, перешли в контрнаступление. Китайцам понадобилась новая огромная армия, чтобы разбить их, но покорить горцев не удалось. Они отошли на запад и поселились около озера Кукунор, а новая граница легла по горному хребту одной из южных цепей Наньшаня. Война закончилась в 107 г.
Так путем огромных усилий У-ди разделил северных и южных кочевников. Но это был успех исключительно стратегический: была приобретена страна без жителей, которую должны были постепенно занять китайские военнопоселенцы, однако это мероприятие осталось невыполненным.
В 114 г. умер Ичисйе-шаньюй, и власть перешла к его сыну Увэю. Последний был, по-видимому, человек тихий и невоинственный. У У-ди были развязаны руки на севере, и он обратился на юг. На юге с Китаем граничили два княжества Юе, расположенные в Гуандуне и Индокитае. В 113 г. У-ди покорил их, а голову владетеля Юе в Индокитае вывесил в клетке перед северными воротами императорского дворца. Менее удачны были походы в страны Суй и Кхун-мин (Бирма), где воинственное население в непроходимых джунглях остановило китайское продвижение.